Đầu tư P2P, trái phiếu và tiền gửi xây dựng danh mục đầu tư tối ưu vào năm 2024

Theo ước tính của nền tảng Robocash, vào năm 2024, giải pháp tối ưu sẽ là giữ XNUMX/XNUMX danh mục đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.

Các chuyên gia Robocash đã phân tích 9 tài sản đầu tư khác nhau để xác định cấu trúc danh mục đầu tư tối ưu. Nghiên cứu đã kiểm tra 10 mô hình phân bổ danh mục đầu tư* và xem xét mối tương quan về tài sản.

Danh mục đầu tư theo mô hình Black-Litterman hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao nhất vào năm 2024 nhưng đề xuất phân bổ tất cả tiền vào tiền điện tử. “Tất nhiên, cách tiếp cận này mâu thuẫn với ý tưởng đa dạng hóa và làm tăng đáng kể rủi ro đầu tư”. - các chuyên gia nhận xét. 

Trong điều kiện kinh tế bất ổn, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn phù hợp. “Phương pháp thuật toán Konno-Yamazaki và HRP gợi ý rằng chúng tôi phân bổ tất cả 9 tài sản được phân tích vào một danh mục đầu tư. Cách tiếp cận này giảm thiểu một số rủi ro, nhưng chắc chắn không phải là cách hiệu quả nhất về mặt lợi nhuận”.

Tùy chọn tối ưu nhất là cấu trúc được xác định trong tối ưu hóa Pareto. Danh mục đầu tư như vậy chứa 64.9% tài sản thu nhập cố định, cụ thể là trái phiếu, đầu tư P2P và tiền gửi. Phần còn lại được tạo thành từ tài sản có lợi nhuận thay đổi (30.6%) và tài sản ngoại tệ (4.5%). "Lợi nhuận ở đây thấp hơn, chẳng hạn như trong trường hợp tối đa hóa đa dạng hóa hoặc xem xét tỷ lệ phi rủi ro cho tỷ lệ Sharpe. Nhưng sự kết hợp này là tối ưu để đạt được tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro tốt nhất." - các chuyên gia nói thêm. 

* Danh sách các phương pháp bao gồm: Markowitz, VaR (Giá trị rủi ro), Mean-CVaR (Trung bình VAR có điều kiện), mô hình Black-Letterman, Tỷ lệ Sharpe, Tính tương đương rủi ro và lợi nhuận, Tối ưu hóa mạnh mẽ, Konno-Yamazaki (Trung bình Độ lệch tuyệt đối), HRP (Tối ưu hóa dựa trên máy học tương đương rủi ro phân cấp), giảm thiểu rủi ro Pareto và tối đa hóa lợi nhuận.

Đọc trên Google Tài liệu

quảng cáo

Ghi chú cho người biên tập: Robo.cash là một nền tảng đầu tư hoàn toàn tự động có trụ sở tại Croatia với bảo đảm mua lại các khoản đầu tư hoạt động trong Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ. Ra mắt vào tháng 2017 năm 30, nền tảng này thuộc sở hữu của tổ chức tài chính UnaFinancial chuyên cung cấp dịch vụ fintech trên khắp các thị trường mới nổi ở Châu Á và Châu Âu. Là một phần của việc nắm giữ, Robo.cash hoạt động theo mô hình “ngang hàng danh mục đầu tư” mang lại cơ hội đầu tư vào các khoản vay tiêu dùng và thương mại do các công ty liên kết phát hành. Tính đến ngày 2023 tháng 85 năm 750, nó đã thu hút hơn XNUMX triệu euro đầu tư và tài trợ các khoản vay trị giá hơn XNUMX triệu euro. 

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Chia sẻ bài viết này: